Есть геморройный, но очень верный способ выяснить, куда попадают файлы, если они вообще создаются: через поиск (лучше Total Commander, но можно и обычный виндовский) вывести все bmp (*.bmp) на жёстком диске и упорядочить их по дате - самые последние скорее всего и будут твоими скриншотами. Я всегда так делаю, если не могу что-то найти на компе
.
Если ничего не найдётся, то скорее всего папка, куда скрины должны сохраняться, от записи защищена каким-то образом.
P.S. У меня так и произошло - даже не пришлось их упорядочивать.