Почти всегда, после макса нужно доводить до ума модели в Nifscope. Пути к текстурам вообще то прописывает, но лучше проверить в том же Nifscope. Ну и вообще, если не занимался до этого моделированием под фалл или обливион, то почитай для начала
тут, хоть и под облу, но суть одна.
Насчет ошибок экспорта - не знаю, у меня практически всегда экспортировалось без заминок, иногда возникали, но редко. Видимо что-то не так импортировал или в текстурах что-то неправильно.